金融统计与数据分析 pdf下载

基本信息

• 商品名称：金融统计与数据分析/数据科学与工程技术丛书
• 作者：(美)戴维·罗伯特|译者:王科研//李洪成//陆志峰
• 定价：109
• 出版社：机械工业
• ISBN号：9787111604044

其他参考信息（以实物为准）

• 出版时间：2018-08-01
• 印刷时间：2018-08-01
• 版次：1
• 印次：1
• 开本：16开
• 包装：平装
• 页数：420
• 字数：755千字

内容提要

本书内容涉及金融学中的统计模型和数据分析的诸多内容，与一般偏重于单纯介绍理论知识和模型的著作不同，它把统计模型和金融模型联系在一起，寓统计学知识于金融学之中，并且用R软件做出了 的应用程序。主要内容包括收益、固定收益证券、探索性数据分析、建模一元分布、再抽样、多元统计模型、Copulas、时间序列模型、证券投资组合理论、回归、协整分析、固定资产定价模型、因子模型和主成分分析、GARCH模型、风险管理、贝叶斯数据分析和MCMC、非参数回归和样条。

作者简介

David Ruppert 康奈尔大学运筹学和信息工程学院统计科学教授、Andrew Schultz, Jr.工程学教授，主要讲授统计学、金融工程等课程。他的研究领域包括渐近理论、半参数回归、函数型数据分析、生物统计、模型校准、度量误差和天文统计学。Ruppert教授拥有密歇根州立大学统计学博士学位，是美国统计协会和数理统计协会会员，并曾获得 Wilcoxon奖。 Ruppert教授发表了100多篇科技论文，撰写了4部著作: 《Transformation and Weighting in Regression》 《Measurement Error in Nonlinear Models》《Semiparametric Regression》和《 Statistics and Finance: An Introduction》。

目录

前言
第1章 引言
1.1 文献注记
1.2 参考文献
第2章 收益
2.1 引言
2.1.1 净收益率
2.1.2 总收益率
2.1.3 对数收益率
2.1.4 股息调整
2.2 随机游走模型
2.2.1 随机游走
2.2.2 几何随机游走
2.2.3 对数价格是对数正态的几何随机游走吗
2.3 文献注记
2.4 参考文献
2.5 R实验室
2.5.1 数据分析
2.5.2 模拟
2.6 习题
第3章 固定收入证券
3.1 引言
3.2 零息债券
3.3 有息票债券
3.4 到期收益率
3.4.1 计算到期收益率的一般方法
3.4.2 即期汇率
3.5 期限结构
3.5.1 引言：利率取决于到期时间
3.5.2 期限结构的描述
3.6 连续复利
3.7 连续的远期利率
3.8 价格对收益率的敏感性
3.9 文献注记
3.10 参考文献
3.11 R实验室
3.11.1 计算到期收益
3.11.2 绘制收益曲线
3.12 习题
第4章 探索性数据分析
4.1 引言
4.2 直方图和核密度估计
4.3 顺序统计量、样本CDF与样本分位数
4.3.1 样本分位数的中心极限定理
4.3.2 正态概率图
4.3.3 半正态图
4.3.4 QQ图
4.4 正态性检验
4.5 箱形图
4.6 数据变换