R语言金融分析与建模R语言实战r语言数据分析统计数据可视化数据挖掘量化建模 pdf下载

R既是统计、挖掘、计算、分析、制图等方面的工具，也是*个强大的开发与应用平台。几乎任何与数据相关的难题，大多可以借助R语言来解决。而金融*域正是与数据密切相关的行业，可以通过R实现量化金融分析与建模。

本书系统地介绍了R的*与编程方法，并通过丰富的金融案例展示了R在金融分析和金融建模方面的应用。本书分为5篇，共30章，从R语言基础、金融模型及基础知识、数据及相关操作、R在金融建模中的应用和R技能几个主题出发，讲解了R在金融量化中的应用和技巧。

本书适合从事金融数据分析、金融量化建模的读者学习。通过阅读本书，读者将了解*球化的金融市场数据，学习多样的金融建模思想和解决方案。

严玉星，毕业于麦吉尔大学，获金融学博士学位。他有丰富的教学经验，教授过各类金融课程，如金融建模、期权和期货、投资组合理论、定量财务分析、企业融资和金融数据库。此外，他*通R、Python、SAS、MATLAB和C语言，是金融数据分析方面的*业人士。

第 *篇  R语言基础

第 *章  R简介  2
*.*  下载和安装R  2
*.2  启动和退出R  2
*.3  R的基本概念和功能  3
*.4  ls()函数和rm()函数  4
*.5  换行符号（+）及R提示符  5
*.6  寻求帮助  5
*.7  使用R作为*个普通计算器  6
*.8  找回以前的命令  7
*.9  比较ls()函数和dir()函数  7
*.*0  R的*度  8
*.**  列出当前工作目录下的文件  8
*.*2  改变当前的工作目录  8
*.*3  改变启动R时的工作目录  9
*.*4  R在金融建模中的*势与障碍  9
*.*5  练习题  *0
第 2章  日期变量  *2
2.*  as.Date()函数  *2
2.2  将整数转换成日期变量  *3
2.3  将日期变量定义为整数  *3
2.4  将日期变量定义为字符串  *4
2.5  从日期变量中提取年、月、日  *4
2.6  将字符串转换为整数或实数  *5
2.7  合并字符串变量  *5
2.8  将字符串转换成整数型日期变量  *6
2.9  选择日期作为日期变量  *6
2.*0  选择每个月的最后*天  *6
2.**  和日期有关的数据集  *7
2.*2  选择*定的工作日  *8
2.*3  cbind()函数和data.frame()函数  *8
2.*4  seq()函数  *9
2.*5  显示当前日期  20
2.*6  timeDate*  20
2.*7  练习题  2*
第3章  R的基本语法  23
3.*  for循环  23
3.2  利用取余函数改变输出格式  25
3.3  双循环  25
3.4  while循环  27
3.5  取消正在执行的程序  27
3.6  停止程序运行  28
3.7  向量和矩阵  29
3.8  条件语句  30
3.9  if()语句  30
3.*0  if-else语句  3*
3.**  if-else-if-else语句  3*
3.*2  逻辑或  32
3.*3  逻辑与  32
3.*4  各种条件语句的组合  32
3.*5  练习题  32
第4章  用R作图  34
4.*  绘制单*的图  35
4.2  在横坐标及纵坐标上添加注释  36
4.3  直方图  37
4.4  饼图  38
4.5  将某区域涂上阴影  39
4.6  把几个图并置  40
4.7  在图上添加希腊字母  40
4.8  将图*存为PDF文件  4*
4.9  输出*分辨率的图像  4*
4.*0  重叠图  42
4.**  资本资产定*模型和有效前沿的图示  43
4.*2  输出*分辨率的图像  44
4.*3  添加阴影区域  44
4.*4  animation*  45
4.*5  练习题  47
第5章  R*  49
5.*  从雅虎财经下载年报表  49
5.2  已加载和已安装的*  5*
5.3  列出已安装的软件*  5*
5.4  安装R软件*的第 2种方法  52
5.5  安装R软件*的第3种方法  53
5.6  R*安装失败  54
5.7  .libPaths()函数  54
5.8  加载R软件*的3种方法  54
5.9  查找所有的R*  55
5.*0  查找R*的手册  56
5.**  R*的相关函数  56
5.*2  常用的R*指令  57
5.*3  练习题  58

第 2篇  金融模型及基础知识

第6章  金融模型及基础知识  60
6.*  *限数求和公式  60
6.2  货币的时间*值  6*
6.3  基本财务公式  6*
6.4  有效利率的相互转换  64
6.5  净现值法则  65
6.6  内*收益率法则  66
6.7  内*收益率  66
6.8  投资回收期法则  67
6.9  增量现金流量法  68
6.*0  与Excel有关的函数  68
6.**  练习题  69
第7章  编写简单的程序  7*
7.*  最简单的R程序  7*
7.2  编写单行的R程序  7*
7.3  函数参数的输入  72
7.3.*  按顺序输入参数  72
7.3.2  按关键词输入参数  73
7.3.3  混合型输入参数  73
7.4  编写多行的R程序  74
7.5  良好的代码缩进  75
7.6  R自带的程序编辑器  76
7.7  其他程序编辑器  76
7.8  程序名的后缀  77
7.9  运行R程序  77
7.9.*  用R自带的编译器  77
7.9.2  复制和粘贴  77
7.9.3  使用source()函数  78
7.*0  变量名和巧用Tab键  79
7.*0.*  有意义的变量名  79
7.*0.2  巧妙地使用Tab键  80
7.**  输入参数的默认值  80
7.*2  *个程序*含许多小函数  8*
7.*3  编写*个金融计算器  8*
7.*4  出错处理  82
7.*5  练习题  82
第8章  财务报表分析  85
8.*  财务报表简介  85
8.2  获取财务报表  85
8.3  *个简单的例子  86
8.4  利润报表简介  86
8.5  资产负债表简介  87
8.6  现金流量报表简介  87
8.7  成比例的财务报表简介  88
8.8  *些常用的财务比率  88
8.9  下载财务报表  9*
8.*0  下载资产负债报表  92
8.**  下载现金流量报表  94
8.*2  构建成比例的财务报表  94
8.*3  下载和*存财务报表以供Excel使用  95
8.*4  3个有用的R数据集（is50、bs50和cf50）  95
8.*5  quantmod软件*  96
8.*6  练习题  96
第9章  资本资产定*模型  98
9.*  资本资产定*模型简介  99
9.2  资本资产定*模型的公式  99
9.3  下载股票数据、*风险利率及市场指数  *00
9.4  几个R数据集（retDIBM、prcDIBM等）  *02
9.5  *分比收益率与对数收益率  *03
9.6  计算市场风险（ ）  *04
9.7  波动率之间的换算  *06
9.8  如何计算滚动市场风险  *07
9.9  估计股票的市场风险（ ）  *09
9.*0  预测市场风险  *09
9.**  用Scholes和William的方法调整     *09
9.*2  用Dimson的方法调整     ***
9.*3  股票组合的市场风险（ ）  **2
9.*4  练习题  **2
第 *0章  多因子线性模型和夏普比率等  **4
*0.*  Fama-French三因子模型  **4
*0.2  小减大因子  **5
*0.3  *减低因子  **5
*0.4  为Fama-French模型生成R数据集  **5
*0.5  运行Fama-French模型的R代码  **7
*0.6  动势交易策略  **7
*0.7  计算夏普比率  **8
*0.8  计算*雷诺比率  **9
*0.9  基于52周股票*格最*点的交易策略  **9
*0.*0  Jensen的阿尔法值（ ）  *2*
*0.**  索提诺比率  *22
*0.*2  练习题  *23

第3篇  数据及相关操作

第 **章  开源数据  *26
**.*  开源数据简介  *27
**.2  雅虎财经  *28
**.3  美联储数据库  *29
**.4  French教授的数据库  *29
**.5  美*证券交易委员会公司财务报表数据库  *29
**.6  用雅虎财经下载的CSV文件估计收益率  *30
**.7  生成日期变量  *30
**.8  计算收益率  *3*
**.9  添加股票代码变量  *32
**.*0  把数据集*存到文本文件  *33
**.**  生成R数据集  *33
**.*2  从雅虎财经下载市场指数数据  *34
**.*3  从雅虎财经下载股票数据  *35
**.*4  对程序进行微调  *35
**.*5  月频率数据和日频率数据  *36
**.*6  通过日收益率计算其他收益率  *36
**.*7  *同R*中的函数  *39
**.*8  Quandl数据传输平台  *43
**.*9  练习题  *44
第 *2章  数据输入与日期变量  *46
*2.*  read.table()函数  *46
*2.2  colnames()函数  *47
*2.3  read.csv()函数  *47
*2.4  read.table("clipboard")函数  *47
*2.5  从被固定分隔符分隔的文件输入数据  *49
*2.6  read.fwf()函数  *49
*2.7  load()函数  *50
*2.8  R数据集的后缀  *50
*2.9  从互联网下载数据  *5*
*2.*0  从作者网站下载数据  *5*
*2.**  只输入几行数据  *52
*2.*2  从外*输入数据  *52
*2.*3  输入*规则格式的文件  *53
*2.*4  as.Date()函数  *54
*2.*5  将整数转换成日期变量  *54
*2.*6  将整数变成真正意义上的日期变量  *55
*2.*7  从日期变量中提取年、月、日  *56
*2.*8  将字符变量转换为整数或实数  *57
*2.*9  合并字符串变量  *57
*2.20  将字符串转换成整数型日期变量  *57
*2.2*  选择具体日期作为日期变量  *58
*2.22  选择每个月的最后*天  *59
*2.23  选择*定的交易日  *59
*2.24  cbind()函数和data.frame()函数  *60
*2.25  seq(as.Date)函数  *6*
*2.26  timeDate*  *6*
*2.27  练习题  *6*
第 *3章  子集和数据集的合并  *63
*3.*  简介  *63
*3.2  标量、矢量和矩阵  *65
*3.3  从向量获取子集  *66
*3.4  获取*定年份的数据  *67
*3.5  head()函数  *68
*3.6  cbind()函数  *69
*3.7  删除循环规则  *70
*3.8  添加行  *7*
*3.9  data.frame()函数  *7*
*3.*0  用公共变量合并两个数据集  *72
*3.**  练习题  *74
第 *4章  矩阵及操作  *75
*4.*  矩阵的定义  *75
*4.2  用cbind()将向量组合成矩阵  *76
*4.3  循环规则  *76
*4.4  矩阵的单*数据类型  *77
*4.5  将矢量转换为矩阵  *77
*4.6  矩阵的双重循环  *79
*4.7  as.matrix()函数和is.matrix()函数  *80
*4.8  矩阵的子集  *80
*4.9  将列名称添加到矩阵上  *8*
*4.*0  使用列名称  *8*
*4.**  求解线性公式  *82
*4.*2  矩阵的逆矩阵  *83
*4.*3  测试*同类型的数据格式  *84
*4.*4  练习题  *84
第 *5章  数据框与数据列  *86
*5.*  简介  *86
*5.2  data.frame()函数的功能  *87
*5.3  循环规则  *87
*5.4  如何添加列名称  *88
*5.5  attach()函数  *88
*5.6  data.frame()的数据类型是列表（list）  *89
*5.7  从输入文件中读取数据  *89
*5.8  将data.frame转换成数据矩阵  *90
*5.9  生成列表（list）  *9*
*5.*0  length()函数  *92
*5.**  调用数据列中的元素  *92
*5.*2  x[*]和x[[*]]的区别  *92
*5.*3  将更多数据添加到现有的数据列中  *93
*5.*4  区分长变量名  *93
*5.*5  添加更多的数据项  *94
*5.*6  class()函数  *94
*5.*7  串联列表  *94
*5.*8  练习题  *94
第 *6章  数据或结果的输出  *97
*6.*  输出到文本文件  *97
*6.2  write.table()函数  *98
*6.3  输出到CSV文件  *98
*6.4  write()函数  *99
*6.5  save()函数和load()函数  200
*6.6  把数据添加到文本文件  20*
*6.7  cat()函数  20*
*6.8  写入二进制文件  20*
*6.9  如何*存PDF文件  203
*6.*0  把数据写到剪贴板  204
*6.**  行名称和列名称  204
*6.*2  sink()函数  205
*6.*3  临时文件  205
*6.*4  save.image()函数  206
*6.*5  .RData数据集  206
*6.*6  练习题  207
第 *7章  R和Excel的交互  209
*7.*  安装与Excel相关的R*  209
*7.2  与Excel相关的R*手册  2*0
*7.3  通过剪贴板将数据写到Excel  2**
*7.4  通过剪贴板将Excel数据读入R  2**
*7.5  read.table()函数和read.csv()函数  2*2
*7.6  read.xlsx()函数  2*2
*7.7  read_xlsx函数  2*5
*7.8  system.file()函数  2*5
*7.9  read_excel()函数  2*5
*7.*0  write_xlsx()函数  2*6
*7.**  相关的例子及数据集  2*7
*7.*2  练习题  2*7
第 *8章  读写二进制数据  2*9
*8.*  生成二进制数据集  2*9
*8.2  大尾数法和小尾数法  220
*8.3  writeBin()函数  220
*8.4  readBin()函数  22*
*8.5  写入二进制数据文件  22*
*8.6  读取二进制数据文件  224
*8.7  *频数据  224
*8.8  TORQ*频数据  225
*8.9  练习题  228
第 *9章  字符串变量的操作  23*
*9.*  为字符串变量赋值  23*
*9.2  检查变量是否为字符型  23*
*9.3  转换大小写  232
*9.4  计算字符串长度  232
*9.5  取*分字符串  232
*9.6  合并字符串  233
*9.7  将数字转换成字符串  233
*9.8  将字符串转换成实数  234
*9.9  替换字符  235
*9.*0  重复符号  235
*9.**  删除字符串的前导空格或尾随空格  235
*9.*2  字符串匹配  236
*9.*3  字符串比较中的逻辑或  237
*9.*4  子字符串的固定组合  238
*9.*5  字符串比较时的逻辑非  238
*9.*6  检测字符串是否存在  238
*9.*7  将字符串转换成整数  239
*9.*8  向量和矩阵的行列名称  239
*9.*9  代表26个字母变量  239
*9.20  使用短名的函数  240
*9.2*  美*信息交换标准码（ASCII）  24*
*9.22  练习题  24*

第4篇  R在金融建模中的应用

第 20章  各类检验及事件研究  244
20.*  两个关键值（T和P）  244
20.2  对*个数据集进行T检验  245
20.3  检验两个数据集的均值是否相等  246
20.4  F检验  248
20.5  Durbin-Watson的自相关检验  25*
20.6  Granger因果关系检验  252
20.7  Wilcoxon相关性检验  254
20.8  Pearson相关性和Spearman排列相关性  255
20.9  正态检验  256
20.*0  事件对股票*格的影响  257
20.**  练习题  258
第 2*章  期权定*模型  26*
2*.*  期权简介  262
2*.2  输入和输出  263
2*.3  简单作图  264
2*.4  期权的支付函数及图示  264
2*.5  期权的盈亏函数  266
2*.6  *红利股票的期权定*（Black-Scholes-Merton模型）  267
2*.7  累积正态分布的R函数  268
2*.8  对冲、投机和套利  269
2*.9  期权的交易策略  269
2*.*0  与期权有关的希腊字母  27*
2*.**  看涨期权与看跌期权  272
2*.*2  下载公开期权数据  273
2*.*3  隐含波动率  273
2*.*4  练习题  274
第 22章  蒙*卡罗随机模拟法  275
22.*  随机模拟在财务分析上的应用  275
22.2  正态分布简介  277
22.3  生成随机数  278
22.4  Q-Q图  278
22.5  蒙*卡罗随机模拟  279
22.6  模拟股票*格的路径  279
22.7  利用蒙*卡罗模拟来验证Black-Scholes-Merton期权模型  28*
22.8  利用蒙*卡罗模拟计算亚式期权（Asian Options）  282
22.9  如何生成两个相关的随机数序列  282
22.*0  如何从n只股票中随机选择m只股票  283
22.**  sobol()函数  284
22.*2  Shapiro-Wilk正态分布检验  285
22.*3  蒙*卡罗模拟所需的时间  286
22.*4  练习题  286
第 23章  投资组合理论  289
23.*  投资组合简介  289
23.2  方差、标准差和相关性  290
23.3  Markowitz均值-方差*化理论  29*
23.4  单期投资组合*化  292
23.5  股票收益率矩阵  292
23.6  投资组合的收益率  294
23.7  两只股票投资组合收益率的标准离差（波动率）  295
23.8  n只股票投资组合收益率的标准离差  297
23.9  方差-协方差矩阵  297
23.*0  相关矩阵  298
23.**  两个股票组合的Z小风险投资组合  298
23.*2  optim()函数  300
23.*3  二次规划  300
23.*4  与投资组合有关的R*  30*
23.*5  R*相关手册  30*
23.*6  R软件*中的数据集  302
23.*7  *些函数的例子  303
23.*7.*  risk.attribution()函数  304
23.*7.2  用目标收益率计算投资组合的Z小风险  304
23.*7.3  组合*化  305
23.*7.4  两股投资组合的有效投资组合  305
23.*8  投资组合*险（套期*值与目标市场风险）  306
23.*9  练习题  307
第 24章  在险*值  3*0
24.*  在险*值简介  3**
24.2  正态分布及其图示  3*2
24.3  置信水平与左侧损失的*分比  3*4
24.4  基于正态分布估计VaR  3*4
24.5  公式中z的符号问题  3*5
24.6  *日的VaR与多日的VaR  3*5
24.7  基于历史收益率的排序来估计VaR  3*6
24.8  均值、标准差、偏度和峰度（峭度）  3*7
24.9  修正的VaR（mVaR）  3*8
24.*0  计算投资组合的VaR  3*9
24.**  计算预期损失  320
24.*2  PerformanceAnalytics软件*  32*
24.*3  练习题  323
第 25章  信用风险  325
25.*  简介  325
25.2  违约的基本概念  326
25.3  违约风险溢*  327
25.4  下载美**库券的收益率  328
25.5  穆迪（Moody）的公司债券历史收益率  329
25.6  信用评级  329
25.7  信用评级迁徙矩阵  330
25.8  信用评级和违约概率  332
25.9  违约后的平均恢复率  333
25.*0  恢复率和损失率  334
25.**  估计公司破产概率的Z比值  334
25.*2  基于KMV模型估计公司的市场*值及股票收益率的波动性  336
25.*3  估算公司总资产和股票收益率波动性  337
25.*4  nlm()函数  338
25.*5  KMV模型和nlm()函数  339
25.*6  距违约点的距离  340
25.*7  credit.RData数据集  340
25.*8  CreditMetrics*  34*
25.*9  信用违约互换期货  343
25.20  练习题  345
第 26章  买卖差*、交易成本及流动性  348
26.*  简介  348
26.2  估算股票买卖差*  349
26.3  估算买卖差*  350
26.4  基于*频数据估算买卖差*  35*
26.5  从日最*和*低股票*格估算买卖差*  352
26.6  流动性简介  353
26.7  用公司的市值表征流动性  353
26.8  用股票的交易量表征流动性  353
26.9  用股票的年周转率表征流动性  354
26.*0  用美元交易量表征流动性  354
26.**  流动性对股票*格和收益率的影响  355
26.*2  反流动性度量  355
26.*3  流动性度量模型  356
26.*4  流动性度量指标  357
26.*5  公司的流动性和市场的流动性  358
26.*6  用*频数据计算买卖差*  358
26.*7  练习题  358
第 27章  文本处理在金融*域的应用  360
27.*  文本分析在金融学及会计学上的应用  36*
27.2  美*股票交易管理委员会的开源数据库  36*
27.3  文本信息的输入  36*
27.4  计算文件的行数  362
27.5  计算文件中的词汇数  363
27.6  计算文件中词汇的频率  363
27.7  用Fog指标度量文章难易程度  364
27.8  投资人的情绪对股票的影响  367
27.9  对投资人情绪的度量  368
27.*0  与金融学相关的词汇  368
27.**  练习题  369
第 28章  与金融相关的*  370
28.*  金融相关的R*  370
28.2  下载并安装与金融有关的*  372
28.3  fImport*  372
28.4  fImport*的说明书  373
28.5  quantmod*  374
28.6  pdfetch*  374
28.7  metafolio*  375
28.8  fOptions*  376
28.9  fAsianOptions*  376
28.*0  fExoticOptions*  377
28.**  fBasics*  378
28.*2  fBonds*  379
28.*3  termstrc*  380
28.*4  YieldCurve*  382
28.*5  CreditMetrics*  383
28.*6  timeDate*  384
28.*7  tseries*  385
28.*8  fAssets*  388
28.*9  zoo*  389
28.20  TTR*  390
28.2*  ttrTests*  39*
28.22  stockPortfolio*  392
28.23  XML*  392
28.24  PerformanceAnalytics*  392
28.25  RquantLib*  394
28.26  MASS*  395
28.27  练习题  396

第5篇  R*级技能

第 29章  用R实现简单加密  398
29.*  为何*去掉空白  399
29.2  加密方法*：字母顺移  399
29.3  加密方法二：字母对换  400
29.4  英文字母频率表  402
29.5  用5个字母表征26个字母  403
29.6  更复杂的加密法  403
29.7  用6个字母表征26个字母及*0个数字（0～9）  404
29.8  练习题  405
第30章  用R读取压缩文件  407
30.*  下载压缩软件（WinRAR）  407
30.2  生成压缩文件  407
30.3  查看压缩文件的内容  408
30.4  从压缩文件检索数据  409
30.5  用R下载压缩文件  409
30.6  练习题  4*0